USDJPYは、130円付近までループイフダンの買いで攻める！
その後は、売りに転換。

毎年のお盆の円安には間に合わなそうだけど。。。

売りに転換する時期は、また別記事で検討するとして、
「重複あり」設定、50ポジ限定にしてしまっているB15の調整が必要。

B15の証拠金計算は。。

|——–+————–+———-+————+————–+————+———-+————+—-|
| 値動き | ポジション数 | 損失合計 | 取引証拠金 | 最低必要資金 | 500万円X数 | 復帰月数 | x5必要資金 | |
|——–+————–+———-+————+————–+————+———-+————+—-|
| 5 | 33 | 79200 | 181500 | 260700 | 19 | 0.8 | 1303500 | |
| 10 | 67 | 331650 | 368500 | 700150 | 7 | 1.6 | 3500750 | |
| 11 | 73 | 394200 | 401500 | 795700 | 6 | 1.8 | 3978500 | |
| 13 | 87 | 561150 | 478500 | 1039650 | 5 | 2.1 | 5198250 | ☆ |
| 15 | 100 | 742500 | 550000 | 1292500 | 4 | 2.5 | 6462500 | |
| 17 | 113 | 949200 | 621500 | 1570700 | 3 | 2.8 | 7853500 | |
| 20 | 133 | 1316700 | 731500 | 2048200 | 2 | 3.3 | 10241000 | |
| 25 | 167 | 2079150 | 918500 | 2997650 | 2 | 4.2 | 14988250 | |
|——–+————–+———-+————+————–+————+———-+————+—-|

140円まで円安が進むとは思えないので、
127円〜130円の辺りで、売りに転換する前提なら、
この半年くらいの間は15円の値幅で充分と思う。

USDJPYでは月200回程度のループが見込めるので、
500万円原資に対する利益は以下の様になる。

|—–+——+——+——–+—-|
| X数 | 月収 | 年収 | 利回り | |
|—–+——+——+——–+—-|
| 1 | 3 | 36 | 7.2 | |
| 3 | 9 | 108 | 21.6 | |
| 4 | 12 | 144 | 28.8 | |
| 5 | 15 | 180 | 36.0 | ☆ |
| 7 | 21 | 252 | 50.4 | |
| 10 | 30 | 360 | 72.0 | |
|—–+——+——+——–+—-|

利回り25%以上なら大満足。

x5ポジの場合。
であれば、年間180万円。
今年500万円の原資では、13円の値動きまで対応できる。
ざっくり 117円〜130円と考えれば、まずは充分。

1年後には原資が700万になるとすれば、
17円の値幅、多分 113円〜130円に対応可能になる。

翌年には 110円〜130円に対応可能になる。
ここまで来れば、まずは安泰だろう。

ただし、20円の値幅になると、167ポジにもなり、
マイナススワップもバカにできなくなる。
USDJPYの金利がどこまで上るかによるかな。

まとめ。
– B15の含み損が消えたところで、5倍重複無し、ポジ制限無し設定に変更する
– 資金 500万円、月間利益15万円、年間利益180万円、利回り36% が目安
– 127円〜130円の辺りでスワップを見極めて、売りのS15に乗り換える

FX界で著名な「魚屋」さん開発の両建てFX手法
「くるくるワイド」について検証してみた。

トラリピと組み合わせた、安全な両建ての方法を考えてみる。

くるくるワイドの特徴は、
本体の仕掛けと反対売買の細かなトラップを組み合わせること。

更に、固定ショートや複利運用を組み合わせて、
リスクを抑えつつ利益を確保する、結構ややこしい方法。

まず、本体を買いで入ることとして、どういう動作をするのか整理してみた。

レンジ相場の場合

本体の決済はなく、反対売買のトラップとスワップが損益になる。

ずっとレンジ相場なら、本体の存在意味はない。
いつか相場が上抜けか下抜けするまで、
トラップの利益を重ねつつ待つ。

多分、
これが主な利益になるんだと思う。

相場が上抜けした場合

通常なら、本体の決済で利益が出る。

でも、
その時には反対売買のトラップは含み損状態のはずなので、
まとめて決済した結果、本体の利益は相殺されてしまう。

本体とトラップのポジション量が同じなら。
決済時の利益は、本体だけの時の半分程度になってしまう。

逆を言えば、
期待に反してレンジ相場がすぐに終わってしまい、
反対売買のトラップが失敗に終ったとしても、
損害にはならない。

とも言える。

したがって、
決済を全部まとめた合計が、なるべく赤字にならないよう
出来れば利益を残すような仕掛けのバランスが望ましい。

せっかく相場が上抜けしたのに赤字で終わったのでは、
バカらしい。

かと言って、
本体の仕掛けの利益に期待するのであれば、
そもそも反対売買のトラップは邪魔なだけなので、
最初から不要だったと言うこと。

なら。
市場の上抜けで利益を得ようとはしないで、
主な利益になるべきトラップのポジション量を増やし、
本体の倍くらいとる考え方もある。

損益が相殺されるおかげで、
倍くらいまでは赤字にならない。

まぁ、利益があるに越したことは無いけど。。。

相場が下抜けした場合

これが問題。

反対売買のトラップが利益を積み重ねるが、
本体の仕掛けが含み損をかかえてしまう。

だからと言って、
本体を損切りしてしまっては、やはり意味がない。

それならば、
最初から予算の範囲内で、
反対売買のトラップだけ仕掛けていれば良い。
その方が効率的だ。

と言うことは、
下抜けした時の本体の損切りは有り得ない。

本体の仕掛けは、
何があってもロスカットされない量だけにする、
という事。

決済するのは、上抜けした時だけ！

資金を焦げつかせない範囲で、
下抜けした間の反対売買トラップを効果的に働かせるよう、
工夫するべき。

やり過ぎてトラップの数を増やし過ぎると、
いつか相場が反転した場合に、
ロスカットの危険が出てくる。

また、
相場が大きく下離れした場合に、
本体の仕掛けが大きな含み損をかかえたまま放置し、
反対売買のトラップの数を一定に保ったまま、
トラップを下値の方へとズラしていく考え方もある。

あまりに本体と離れてしまうと、
上抜けした時に、御互いを相殺して
損益０以上で全部決済することが出来なくなる。

この場合も、
いつか相場が反転して上抜けするまで、
じっと放置するしかない。

やはり資金に余裕をもっている必要がある。

下抜けした場合には、
資金に余裕を持つ以外に、
上抜けした場合の様なリスク対策はない
ということ。

ここは徹底した
自分自信のリスク管理が必要。

トラップが追従する範囲を損益分岐点から離れないとこまでに抑えるか、
トラップのポジション量を十分少なく抑える。

反対売買のトラップのポジション量は、
ここでも制限されることになる。

トラップのポジション量が少ないと、利益が出せない。
ここが矛盾。

最後は、資金力の問題だ！

あるいは、積極的に固定ショートをとって、
リスクを減らすか。。。

リスク管理のまとめ

ここまでの検証の通り、

相場が上抜けした場合には、リスク無しで全部決済し、やり直す事が出来る。

相場が下抜けした場合に、どこまで市場を追い掛けるべきか、追い掛けられるのか。
下抜けのリスクだけ考えれば良い。

その時のリスクと利益がどうなるのかが、最大の課題。

• 資金 >> 最大費用 = 本体費用 + トラップ費用
• 本体費用 = ((仕掛け開始価格) – (想定最安値) + 0.04 * (現在価格)) * 本体ポジション数
• トラップ費用 = ((現在価格) – (平均価格) + 0.04 * (現在価格)) * トラップポジション数

もう一点。
重要で注意が必要な両建てのメリットとして、
ポジション数に対する証拠金が少なくて済む
というのがある。

買いと売りを比較して、
ポジション数の大きい方の証拠金で計算する証券会社が多い。

スワップが多い方が良いのか？少ない方が良いのか？

本体の仕掛けは
上抜け以外では決済しないので、長期間保持することになる。

という訳で、スワップがもらえる方向で仕掛けを作った方が得ではある。

ただ、
証券会社によっては、
マイナススワップがかなり大きいので注意は必要。

トラップのポジションを持ち越すことが少ない通貨なら、
スワップの多い方が良いので、
トラップ幅よりも十分値動きが激しくなるようにすると良いんだろう。

どの通貨に向いてそう？

当然ながら、
底値に近い通貨の方がリスクは少ない。
証拠金も少なくてすむ。

ただ、落ちる余地が少ないと、
ショートで利益を詰み上げる効率が悪い。

スワップがそんなに多くなくて下落余地があるのは。。。

ユーロ、ポンド、カナダドルあたりか。

「出口」とは？

今のところ、反対売買のトラップが失敗した時の保険の役割しか見出せていない。

出口に設定するのは、
単純に資金との兼ね合い。

もうちょっと考える事にする。

くるくるワイド、ここまでのまとめ

• 本体の仕掛けと反対売買の細かなトラップを組み合わせる
• 本体の仕掛けは、絶対にロスカットされない価格とポジション量の範囲を尊守するけ
• 相場が上抜けしたら、損益分岐点の手前で全部決済する (やり直す)
• 相場が下抜けした場合でも損切りせず、資金の範囲でトラップを追従させ続ける
• 更に、確定利益の運用や、固定ショートなどの、積極的リスク管理を加える

ん？

これって

普通のトラリピに
反対方向の指値ポジションを加えるのと同じ？

含み損状態のまま塩漬けになりがちな、
トラリピの高値ポジションを相殺するのに使えそう。

先月は、USDJPYのB15_B15で予想外にがっぽり利益を頂いたのだけど、
7月に入ってからサッパリだなぁ… と思っていたら。

稼ぎ頭の USDJPY B15_B15 が止まっていた！

他の売買システムは動いている。

今現在の USDJPY B15_B15のポジション数を計算すると、丁度15万ポジション。
一回につき3000通貨の設定で、50回分のポジションを取って以降、
新規ポジションをとった様子がない。

全然記憶にないけれど、お試しだからと、最大ポジション数を50に設定していたのかもなぁ。

バカだな → その時の自分

それにしても。

アイネット証券のループイフダンは、動作開始した後、設定を確認することが出来ない。
ＨＰを調べたり、ネットで色々検索してみたけど、方法が見付からないので、
多分確認する方法がないんだと思う。

何より、全部決済、この場合は損切り！しないと設定し直せない、というトンデモ仕様なので、
諦めがつく程度には円安ドル高に戻ってもらわないことには、手が出せないのだ。

値動きが激しいぶん、他の仕掛け達が働いてくれるので影響は少なめだけど、
やってしまったなぁ…

早速、再検証する機会がやって来ました。

6月29日の月曜の朝、EUのギリシャ救済措置の交渉決裂のニュースで
またしてもUSDJPYは、1.5円前後の窓を空けて円高からの週明けです。

仕掛けの詳細は、前の比較記事と同じで。
ループイフダン検証 2015年6月の第2、3週

結果は、以下の通り。

非常に面白い結果になりました。

元々同等近い利益率の設定にしておいた
トラリピ強欲せま割り設定 と B25_25 x5000では、
決済回数はトラリピの方が5倍多くて、利益は同等でした。

これは想定通りで、前の比較記事とも、大体同じ結果です。

そして。
トラリピ強欲せま割り設定 と B15_15 x3000では、
トラリピよりB15_15の方が、
決済回数が1.3倍で、利益は2倍でした。

前回の記事に買いた通り、
アイネット証券で確認した昨年１年間の成果では、
B15_15 x3000 と B25_25 x5000 とで、ほぼ同等です。

ですので、昨年と同じ値動きなら
トラリピ強欲せま割り設定 と B15_15 x3000 も
長期的には同等の利益になるはずですが、
どうやら、短期的にはそうでもない様です。

前回程ではないですが、
トラリピ強欲せま割り設定より B15_15 x3000の方が
急激な相場では良い成果を出しました。

この調子で長期的に見て行って、
同等の利益に戻るとも思えません。

ただし
ループイフダンは実際の発注の様子が分りにくく、
どうしてもリスクの把握に不安が残ります。

ちなみに。
アイネット証券で確認した目安資金(必要証拠金の目安)は、
B15_15 x3000 も B25_25 x5000 も200万円位で、ほぼ同じですが、

B15_15 x3000 のスポット損益(含み損)は
B25_25 x5000 のほぼ倍でした。

ん〜
やはり、お任せのリスク管理には不安がありますね。
自分で小まめに管理する必要があるようです。

これも、
ループイフダンの今後の研究課題にしたいと思います。

USDJPYで、トラリピとループイフダンの違いを検証してみた。
期間は2015年6月の第2、3週。

あちこちのループイフダン信仰ブログでは、
手数料の安さでループイフダンの方が、3割〜5割有利と
宣伝しているけれど、実際のところはどうなのか？

本当に良いのなら、アイネット証券のループイフダンに乗り換えちゃうけど。

アイネット証券の方が手数料やスプレッドが安いのは事実なので、
トラリピをループイフダンと全く同じ設定で使ったとしたら、
当然、ループイフダンの方が有利に決まっている。

だけど。
トラリピの醍醐味は、強欲設定の決済フィーバーなので、それじゃ台無し。

それぞれの持ち味を残した上で、そこそこ近い設定で比較しないと
面白くないよね。

そこで。

比較するトラリピとループイフダンの仕掛けの設定

トラリピの設定は、0.05ステップで利確200円の強欲設定。
せま割り対象になるので、実際にはスプレッド込みで0.22円で決済される。

ちなみに利確が200円より多いと、通常通り、往復合わせて0.1円もスプレッドを取られる。
トラリピの手数料が高いのは、誰もが確定申告の時に実感することと思う。

それを差し引いても、強欲設定の魅力は充分にある訳で、
実際、僕のトラリピの仕掛けの利確は、全て500円以上にしている。
その方が、年間の利益は多くなるので。

話をループイフダンに戻して。
比較用に、B15_15 x3000とB25_25 x5000 の二種類を、実際に運用してみた。

まず、トラリピの利食い幅の0.22に一番近いのがB25_25。
だけどトラリピの方は強欲設定で約定機会が5倍強になるので、
バランスをとるため、B25_25の取引単位を5倍の5千とした。

そして、ループイフダンの一番の有望株B15_15は、
アイネットのHPにある最近１年の実績から
B25_25と大体同じくらいになるよう、こちらの取引単位は3千。

アイネットのHPを参考にすると、
この設定で、B15_15とB25_25の目安資金はどちらも200万円前後で、
見込み利益は 30万円前後という事。

さて。
この二週間の成果はと言うと。。。

決済回数勝負：トラリピ vs ループイフダン

まず、トラリピとB25_25。
決済回数は、トラリピの方が6倍多くて、大体予想通り。

次に、トラリピとB15_15。
決済回数は、B15_15の方が1.7倍多くて、これは意外な結果になった。

原因の一つは、ループイフダンには「重複有り」設定だと思う。

これは、決済に至らない位の狭いレンジ相場の時に、
既に同じ金額のポジションがあっても追加で発注するという物。
一方トラリピでは、想定よりも小さいレンジ相場では新規発注されない。(みたい)

もう一つ考えられる原因は、発注方式の違い。
トラリピが指値注文なのに対して、ループイフダンは成行注文という違いがある。

東京市場が窓を空けて始まった時、
トラリピは新規約定していない事が良くある。
トラリピのメンテナンス中の時間内の値動きにも、多分反応しない。

その結果、窓を空けた場合、同じ値段の新規ポジションが多数並ぶ事になるようだ。
ループイフダンの方は、アイネット証券のページに説明が見当らないけど、
どうやら窓を空けようが、予定していた発注全部を成行で実行するのだろうと思う。

利益勝負の項目の通り、
今回は結果的にループイフダンの方に有利に働いたけど、
大暴落だった場合には、証拠金不足になったり、
予定外に損失が増える可能性もあるので要注意だ。

利益勝負：トラリピ vs ループイフダン

まず、トラリピとB25_25。
条件を揃えたとは言え、仕組みの違いから若干トラリピ有利なはずだったけど。
2週間の利益は、B25_25の方が1割弱多い結果になった。

次に、トラリピとB15_15。
長期的には同等のはずだったけど、
この期間ではB15_15が、3割どころじゃなく、なんとトラリピの4.3倍の利益を出した。

実は、この2週間の間、
黒田総裁の口先介入があり、一気に2円も円高に振れることがあった。
決済回数が1.7倍も多かった事に加えて、
成行注文のスリッページがループイフダンに有利に働いた様に見える。

ループイフダンのスリッページは結構ひどくて、
日中の取引で0.15円の値幅で決済注文した結果、-0.3円で約定した場合も多々あった。
逆に+0.3円以上の利益が出ている場合もあるので、善し悪しではある。

今回の様に窓を開けて取引が始まる場合には、良い方向に働き易いと思われるので、
証拠金不足にだけ気をつけていれば良いかも知れない。

資金効率勝負：トラリピ vs ループイフダン

トラリピの方は発注条件が明確なので、それなりに正確な予想が出来るのだけれど、
ループイフダンはリスク管理や資金管理が難しい。

重複有り設定は、是非とも有効にしたいけれど、これも資金管理をややこしくする。
当然、含み損はトラリピよりも多めに出るハズで、直接比較は出来ないけれど、
トラリピの値幅0.15を基準に想像するよりもB15_15の含み損は多く感じた。

ループイフダンは、実際に持ったポジション分だけを必要証拠金とする。
トラリピは最初に、仕掛けを儲けた範囲の証拠金も必要とする。
なので、トラリピの方が見掛けの必要証拠金は多くなる。

でも、ループイフダンは、建玉の範囲が変化するので、
実際にどうなるのかは、市場次第であって、予め明確にすることは出来ない。

ほったらかし運用をしようと思ったら、少し多めに資金を入れておいた方が良いかも知れない。

まとめ：トラリピ vs ループイフダン

ほぼ同等設定なら、トラリピとループイフダンは大体同じ決済回数になる。

窓開け時には、成行発注のループイフダンの方が積極的に働く。

ループイフダンを「重複有り」設定にすると、レンジ相場で積極的に働く。

しかし、トラリピは強欲設定があるので、更に積極的な仕掛けが可能。

資金管理は、トラリピの方が正確にコントロールできる。
自分でリスク管理をしっかり正確にやって強欲設定を極めたい人には
やっぱりトラリピしかない。
この場合は、高い手数料は税金だと思って諦めよう。

それぞれの推奨設定で運用するなら
トラリピよりもループイフダンの方が、おまかせで良い結果を出しそう。

ただし、
お勧めできるのは、 USDJPYの B15_15 だけかも知れない。

ちなみに。
古いブログ記事を見ると
リピートイフダンの方がスワップが良い、と書いてある場合もあるけど、
今現在はトラリピの方が高いようだ。

ループイフダンでは豪ドルの狭い仕掛けが選べないので、
スワップも合わせて、トラリピの強欲設定の方が利益を出し易いと思う。