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続・ループイフダン検証 2015年6月最終週のギリシャ危機

早速、再検証する機会がやって来ました。

6月29日の月曜の朝、EUのギリシャ救済措置の交渉決裂のニュースで
またしてもUSDJPYは、1.5円前後の窓を空けて円高からの週明けです。

仕掛けの詳細は、前の比較記事と同じで。
ループイフダン検証 2015年6月の第2、3週

結果は、以下の通り。

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非常に面白い結果になりました。

元々同等近い利益率の設定にしておいた
トラリピ強欲せま割り設定 と B25_25 x5000では、
決済回数はトラリピの方が5倍多くて、利益は同等でした。

これは想定通りで、前の比較記事とも、大体同じ結果です。

そして。
トラリピ強欲せま割り設定 と B15_15 x3000では、
トラリピよりB15_15の方が、
決済回数が1.3倍で、利益は2倍でした。

前回の記事に買いた通り、
アイネット証券で確認した昨年1年間の成果では、
B15_15 x3000 と B25_25 x5000 とで、ほぼ同等です。

ですので、昨年と同じ値動きなら
トラリピ強欲せま割り設定 と B15_15 x3000 も
長期的には同等の利益になるはずですが、
どうやら、短期的にはそうでもない様です。

前回程ではないですが、
トラリピ強欲せま割り設定より B15_15 x3000の方が
急激な相場では良い成果を出しました。

この調子で長期的に見て行って、
同等の利益に戻るとも思えません。

ただし
ループイフダンは実際の発注の様子が分りにくく、
どうしてもリスクの把握に不安が残ります。

ちなみに。
アイネット証券で確認した目安資金(必要証拠金の目安)は、
B15_15 x3000 も B25_25 x5000 も200万円位で、ほぼ同じですが、

B15_15 x3000 のスポット損益(含み損)は
B25_25 x5000 のほぼ倍でした。

ん〜
やはり、お任せのリスク管理には不安がありますね。
自分で小まめに管理する必要があるようです。

これも、
ループイフダンの今後の研究課題にしたいと思います。

ショートカットキーアプリを BetterTouchTool から Spark に変更

新しく購入した MacBook Pro Retina の開発環境を整備するとき
ショートカットキーアプリに今回は BetterTouchTool を試してみていた。

ところが、ちょっとした不具合が。

Caps lock と Control のキーを、Yosemiteの標準機能で入れ替えていたのだけれど、
これが度々もとに戻ってしまい、毎回再設定しなければならなくなった。

便利機能が沢山あるので、いろいろ試そうと思っていたけど、これでは。。。

仕方ないので。
今まで使っていた Spark に変更しました。

BetterTouchToolみたいにタスクバーで自己主張しないけど、良い仕事をしてくれます。

MacBookのemacsでキーリピートが遅い!!

なんでか、買ったばかりのMacBookで使用すると、emacsでキーリピートが遅いくて困る。

Windowsだと丁度良い速度なのだけど。

そこで、OSXの設定を変更して、キーリピートを好みの速度に変えましょう。

システム環境設定→キーボードで、
キーのリピートを一番速い設定、リピート入力認識までの時間を一番短かい設定
にすることで快適に。

プログラムを書かない人には標準の設定で良いかも知れないけど、
開発者には、もう少し速くて短かい設定があっても良いと思う。

ループイフダン検証 2015年6月の第2、3週

USDJPYで、トラリピとループイフダンの違いを検証してみた。
期間は2015年6月の第2、3週。

あちこちのループイフダン信仰ブログでは、
手数料の安さでループイフダンの方が、3割〜5割有利と
宣伝しているけれど、実際のところはどうなのか?

本当に良いのなら、アイネット証券のループイフダンに乗り換えちゃうけど。

アイネット証券の方が手数料やスプレッドが安いのは事実なので、
トラリピをループイフダンと全く同じ設定で使ったとしたら、
当然、ループイフダンの方が有利に決まっている。

だけど。
トラリピの醍醐味は、強欲設定の決済フィーバーなので、それじゃ台無し。

それぞれの持ち味を残した上で、そこそこ近い設定で比較しないと
面白くないよね。

そこで。

比較するトラリピとループイフダンの仕掛けの設定

トラリピの設定は、0.05ステップで利確200円の強欲設定。
せま割り対象になるので、実際にはスプレッド込みで0.22円で決済される。

ちなみに利確が200円より多いと、通常通り、往復合わせて0.1円もスプレッドを取られる。
トラリピの手数料が高いのは、誰もが確定申告の時に実感することと思う。

それを差し引いても、強欲設定の魅力は充分にある訳で、
実際、僕のトラリピの仕掛けの利確は、全て500円以上にしている。
その方が、年間の利益は多くなるので。

話をループイフダンに戻して。
比較用に、B15_15 x3000とB25_25 x5000 の二種類を、実際に運用してみた。

まず、トラリピの利食い幅の0.22に一番近いのがB25_25。
だけどトラリピの方は強欲設定で約定機会が5倍強になるので、
バランスをとるため、B25_25の取引単位を5倍の5千とした。

そして、ループイフダンの一番の有望株B15_15は、
アイネットのHPにある最近1年の実績から
B25_25と大体同じくらいになるよう、こちらの取引単位は3千。

アイネットのHPを参考にすると、
この設定で、B15_15とB25_25の目安資金はどちらも200万円前後で、
見込み利益は 30万円前後という事。

さて。
この二週間の成果はと言うと。。。

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決済回数勝負:トラリピ vs ループイフダン

まず、トラリピとB25_25。
決済回数は、トラリピの方が6倍多くて、大体予想通り。

次に、トラリピとB15_15。
決済回数は、B15_15の方が1.7倍多くて、これは意外な結果になった。

原因の一つは、ループイフダンには「重複有り」設定だと思う。

これは、決済に至らない位の狭いレンジ相場の時に、
既に同じ金額のポジションがあっても追加で発注するという物。
一方トラリピでは、想定よりも小さいレンジ相場では新規発注されない。(みたい)

もう一つ考えられる原因は、発注方式の違い。
トラリピが指値注文なのに対して、ループイフダンは成行注文という違いがある。

東京市場が窓を空けて始まった時、
トラリピは新規約定していない事が良くある。
トラリピのメンテナンス中の時間内の値動きにも、多分反応しない。

その結果、窓を空けた場合、同じ値段の新規ポジションが多数並ぶ事になるようだ。
ループイフダンの方は、アイネット証券のページに説明が見当らないけど、
どうやら窓を空けようが、予定していた発注全部を成行で実行するのだろうと思う。

利益勝負の項目の通り、
今回は結果的にループイフダンの方に有利に働いたけど、
大暴落だった場合には、証拠金不足になったり、
予定外に損失が増える可能性もあるので要注意だ。

利益勝負:トラリピ vs ループイフダン

まず、トラリピとB25_25。
条件を揃えたとは言え、仕組みの違いから若干トラリピ有利なはずだったけど。
2週間の利益は、B25_25の方が1割弱多い結果になった。

次に、トラリピとB15_15。
長期的には同等のはずだったけど、
この期間ではB15_15が、3割どころじゃなく、なんとトラリピの4.3倍の利益を出した。

実は、この2週間の間、
黒田総裁の口先介入があり、一気に2円も円高に振れることがあった。
決済回数が1.7倍も多かった事に加えて、
成行注文のスリッページがループイフダンに有利に働いた様に見える。

ループイフダンのスリッページは結構ひどくて、
日中の取引で0.15円の値幅で決済注文した結果、-0.3円で約定した場合も多々あった。
逆に+0.3円以上の利益が出ている場合もあるので、善し悪しではある。

今回の様に窓を開けて取引が始まる場合には、良い方向に働き易いと思われるので、
証拠金不足にだけ気をつけていれば良いかも知れない。

資金効率勝負:トラリピ vs ループイフダン

トラリピの方は発注条件が明確なので、それなりに正確な予想が出来るのだけれど、
ループイフダンはリスク管理や資金管理が難しい。

重複有り設定は、是非とも有効にしたいけれど、これも資金管理をややこしくする。
当然、含み損はトラリピよりも多めに出るハズで、直接比較は出来ないけれど、
トラリピの値幅0.15を基準に想像するよりもB15_15の含み損は多く感じた。

ループイフダンは、実際に持ったポジション分だけを必要証拠金とする。
トラリピは最初に、仕掛けを儲けた範囲の証拠金も必要とする。
なので、トラリピの方が見掛けの必要証拠金は多くなる。

でも、ループイフダンは、建玉の範囲が変化するので、
実際にどうなるのかは、市場次第であって、予め明確にすることは出来ない。

ほったらかし運用をしようと思ったら、少し多めに資金を入れておいた方が良いかも知れない。

まとめ:トラリピ vs ループイフダン

ほぼ同等設定なら、トラリピとループイフダンは大体同じ決済回数になる。

窓開け時には、成行発注のループイフダンの方が積極的に働く。

ループイフダンを「重複有り」設定にすると、レンジ相場で積極的に働く。

しかし、トラリピは強欲設定があるので、更に積極的な仕掛けが可能。

資金管理は、トラリピの方が正確にコントロールできる。
自分でリスク管理をしっかり正確にやって強欲設定を極めたい人には
やっぱりトラリピしかない。
この場合は、高い手数料は税金だと思って諦めよう。

それぞれの推奨設定で運用するなら
トラリピよりもループイフダンの方が、おまかせで良い結果を出しそう。

ただし、
お勧めできるのは、 USDJPYの B15_15 だけかも知れない。

ちなみに。
古いブログ記事を見ると
リピートイフダンの方がスワップが良い、と書いてある場合もあるけど、
今現在はトラリピの方が高いようだ。

ループイフダンでは豪ドルの狭い仕掛けが選べないので、
スワップも合わせて、トラリピの強欲設定の方が利益を出し易いと思う。

新しいMacBookの感圧タッチトラックパッドで「3本指のドラッグ」を使う

新しいMacBook Proを使っていて戸惑ったのが、
3本指でウインドウなどをドラッグできないこと。

感圧の二段階スイッチのうち、浅い方でドラッグできるのだけど、
3本指ドラッグの方が疲れません。

でも、トラックパッドのジェスチャの設定画面に、
3本指ドラッグが見当らないんですね。

調べてみると、別のところに設定する場所がありました。


感圧タッチトラックパッドで「3 本指のドラッグ」をオンにする

「アクセシビリティ」の左側のオプションで「マウスとトラックパッド」を選択して、
「トラックパッドオプション」から「ドラッグを有効にする」を選択します。
ポップアップメニューから「3本指のドラッグ」を選択するとOKです。

Appleとしては、感圧スイッチを使わせたいんでしょうが、
手に馴染んだマウスジェスチャは、残しておいて欲しいですねぇ。

MacBook Pro Retina 2015の環境設定

結局、2015年に新調したのは「新しいMacBook」じゃなくて、
MacBook Pro Retina 15 2015 でした。

普段持ち歩いている MacBook Air 2014 の出来が良過ぎて、
新しいMacBookに買い替えるまでには至りませんでした。

12インチRetinaディスプレイが手に入る代わりに、
Airのバッテリー持ちと計算速度と20万円が無くなるのはチョット。。。

そして。
愛用していた2012のMacBook Pro Retina 15にはBootCampを使って、
嫁さんのWindowsPCに化かしました。

さて。
会社から帰宅したら、新しい MacBook Pro Retina 15が届いていたので
早速環境整備です。

最初の電源投入時にあった10個弱のアップデートを更新しつつ、
並行してChromeとGoogle日本語入力、Dropboxをインストール。

次に、 Homebrew をインストールして、
最新のEmacsをビルドします。

ビルドが終わる頃には、Dropbox にある.emacs.d と同期完了するので、
いつもの emacs が使えるようになります。

ショートカットキーを設定するため、
下記の通り Emacs.appをApplicationに登録しておきます。

Chrome/ターミナル/Emacsを、以前と同じキーボードショートカットキーに登録して、
使い勝手は、ほぼ2012 MBPRと同等になりました。

キーボードショートカットアプリに、今回は BetterTouchTool を使ってみます。
キーボード以外にトラックパッドなどにも色々な機能が追加できる様です。
使い勝手が良くなれば、シンプルな Spark.app に戻すかも知れません。

(結局、あとで Spark.app に戻しました)

最後に、最近多用しているpythonとライブラリ類を追加します。

pythonは、Macの標準ではなく、Homebrewのpython2.7を使います。
それと直ぐに必要になるライブラリをインストールしておきます。

Dropboxに開発中のソースとホームディレクトリの設定ファイルが全て入れてあるので、
これで一先ず、以前と同様の開発環境のできあがりです。

この後、MAMP/Jenkinsを整備して、テスト環境を作り直します。

今迄は諸般の事情でJenkinsをユーザー権限の範囲で使う必要があり、
ゴニョゴニョ設定していたけど、今回からはスッキリ標準的な構成にしようと思います。

2015年の5月末までの取引成果

裁量取引の成果

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2015年の5月の利益はおよそ 12万円/月で、これまで年率 38%のペースです。
テクニカル的に自信を持って狙えるシグナルが少ない月でした。

シグナル通りに決済していれば、チャンスとしては、50万円くらいは取れた月でしたが、
先月のターゲット手前の急落が頭にあったので、早めに利食いするようにしました。

満足な結果にはなりませんでしたが、結果的には、
先月たてた目標の10万円は達成できました。

今後の裁量取引の課題

トラリピへの資金の移動が、ほぼ完了したので、裁量取引は引き続き縮小していきます。

USDJPYに関しては、122円を越えて、124円あたりをウロウロしています。
まだ上昇の余地も残っていそうで、よだれが出そうですが、
かなりの高値圏なので、手を出さないことにします。

代わりに、新しく始めたリピートイフダンでUSDJPYから収益をとります。

裁量取引の6月の目標は、10万円とします。

トラリピ成果

トラリピも振り返りたいと思います。

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2015年の5月の利益はおよそ41万円/月で、年率 33%のペースです。

資金を増やした分、ポジションを大目に持つように適宜修正を加えています。
現在、40~50万ポジション付近で増減しています。

この量だと、スワップだけで7~10万円/月を見込めます。
リピートを含めると、その3~5倍の 21~50万円が月の利益の目安です。

今後のトラリピの課題

GBPJPYの決済が全て終了し、USDJPYが仕掛けを上抜けたので、
トラリピは NZDJPY、AUDJPY、TRYJPY体制に整理がつきました。

ZARJPYは、スワップ狙いの建玉を保持したまま放置しています。
USDJPYに関しては、大き目の調整が入るまでは傍観することにします。

今年の成果をグラフにしてみると、それぞれの通貨に波があるのですが、
NZDJPY、AUDJPY、TRYJPYが割と交互に利益を出してくれています。

特に AUDJPY と TRYJPY は利益の変動が大きいのですが、
NZDJPY と USDJPY が利益の谷間を補ってくれています。

TRYJPYは、スワップ狙いで利幅を2円にしているのが良くありませんでした。

当面は、この3~4通貨でバランスをとっていきます。

現状でも結構良いバランスなのですが、仕掛けの数が思う様に増えません。
今のやり方だと、50万ポジション位で頭打ちです。

3月に比べて、およそ2倍のポジション量になりましたが、
予算的にはまだ余裕があるので、もう少し増やしたいところです。

一番リスク低い状態のTRYJPYを6万ポジション増やすと、
月の利益が5万円増える見込みがありますので、
利幅の狭い仕掛けを追加していきます。

トラリピ考察

今年に入ってからのリピート回数と、リピートの金額です。
スワップは含みません。

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5月上旬と下旬にUSDJPYのリピート回数が増えているのは、せま割りの試験のためです。
ポジションを増やした割に、見合う利益額には結びつきませんでした。

せま割りの役割は、今月から始めたリピートイフダンに任せることにして、
トラリピのUSDJPYでは、強欲設定を考えてみたいと思います。

一方で、AUDJPYのリスクが上ってきたので、3通過のバランスをとり直します。