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GBPJPY売りシグナル

name	dir	date	last-price	target	losscut	score
GBPJPY	SELL	08/13	171.000	169.800	173.100	100%

順調に下げているGBPJPYに
もう一段の下げ期待です

他の通貨に、目立ったシグナルは出ていません

メモリリークにValgrind 、でもMerbericksには課題あり…

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問題のメモリリークは治ったものの

「memory still reachable」が数件残ってしまった
見ると、原因箇所は printf
それも単純に変数を表示しているだけのところ

下のコードの４行目と５行目のprintf

        void print(void) {
            printf("%s ", (code1 + code2).c_str());
            printf("%4d try %4d win", count, wincount);
            printf(" (%3.0f%%)"        , (0 < count) ? ((float)wincount / (float)count * 100.0f) : 0.0f);
            printf(", profit %+7.2f  " , profitBuy + profitSell);
            printf("(%+7.3f %+7.3f)"   , profitBuy, profitSell);
            printf(", Ave %7.3f"       , (0 == count ) ? 0.0f : (profitBuy + profitSell) / (money_t)count * curGain);
            printf(", score %8s"       , score.c_str());
            printf("\n");
        }

void print(void) {

printf("%s ", (code1 + code2).c_str());

printf("%4d try %4d win", count, wincount);

printf(" (%3.0f%%)" , (0 < count) ? ((float)wincount / (float)count * 100.0f) : 0.0f);

printf(", profit %+7.2f " , profitBuy + profitSell);

printf("(%+7.3f %+7.3f)" , profitBuy, profitSell);

printf(", Ave %7.3f" , (0 == count ) ? 0.0f : (profitBuy + profitSell) / (money_t)count * curGain);

printf(", score %8s" , score.c_str());

printf("\n");

}

エラー扱いでもないし、計算自体に影響はないけれど
ゴミが残るのは気持ち悪い

Valgrindのバグかなぁ
と思って検索したところ
結構、困っている人が多い様子

Cygwinでの計算結果も、正常に戻ったことだし
Merbericksの対応は試験的、ということなので
これ以上追わないことに

/usr/local/bin/valgrind --dsymutil=yes --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./Trade2SignalsSim -method 1 -dir ../data -period 30 --last `date +%Y%m%d`
==84263== Memcheck, a memory error detector
==84263== Copyright (C) 2002-2013, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==84263== Using Valgrind-3.9.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==84263== Command: ./Trade2SignalsSim -method 1 -dir ../data -period 30 --last 20140816
==84263== 
==84263== WARNING: Support on MacOS 10.8/10.9 is experimental and mostly broken.
==84263== WARNING: Expect incorrect results, assertions and crashes.
==84263== WARNING: In particular, Memcheck on 32-bit programs will fail to
==84263== WARNING: detect any errors associated with heap-allocated data.
==84263== 

... snip(プログラム出力) ...

==84263== 
==84263== HEAP SUMMARY:
==84263==     in use at exit: 29,436 bytes in 380 blocks
==84263==   total heap usage: 1,432,114 allocs, 1,431,734 frees, 379,615,028 bytes allocated
==84263== 
==84263== 32 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 31 of 81
==84263==    at 0x6DEB: malloc (in /usr/local/Cellar/valgrind/3.9.0/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-darwin.so)
==84263==    by 0x248AB0: __Balloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x245BE3: __rv_alloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x245C04: __nrv_alloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x245EB1: __dtoa (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x26D8A9: __vfprintf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x2942DA: __v2printf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x2946AF: __xvprintf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x26BB29: vfprintf_l (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x26996F: printf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)
==84263==    by 0x10000551C: Trade::Profit::print() (Trade.h:93)
==84263==    by 0x100003A94: main (vector:1417)
==84263==

/usr/local/bin/valgrind --dsymutil=yes --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./Trade2SignalsSim -method 1 -dir ../data -period 30 --last `date +%Y%m%d`

==84263== Memcheck, a memory error detector

==84263== Using Valgrind-3.9.0 and LibVEX; rerun with -h for copyright info

==84263== Command: ./Trade2SignalsSim -method 1 -dir ../data -period 30 --last 20140816

==84263==

==84263== WARNING: Support on MacOS 10.8/10.9 is experimental and mostly broken.

==84263== WARNING: Expect incorrect results, assertions and crashes.

==84263== WARNING: In particular, Memcheck on 32-bit programs will fail to

==84263== WARNING: detect any errors associated with heap-allocated data.

==84263==

... snip(プログラム出力) ...

==84263==

==84263== HEAP SUMMARY:

==84263== in use at exit: 29,436 bytes in 380 blocks

==84263== total heap usage: 1,432,114 allocs, 1,431,734 frees, 379,615,028 bytes allocated

==84263==

==84263== 32 bytes in 1 blocks are still reachable in loss record 31 of 81

==84263== at 0x6DEB: malloc (in /usr/local/Cellar/valgrind/3.9.0/lib/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-darwin.so)

==84263== by 0x248AB0: __Balloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x245BE3: __rv_alloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x245C04: __nrv_alloc_D2A (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x245EB1: __dtoa (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x26D8A9: __vfprintf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x2942DA: __v2printf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x2946AF: __xvprintf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x26BB29: vfprintf_l (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x26996F: printf (in /usr/lib/system/libsystem_c.dylib)

==84263== by 0x10000551C: Trade::Profit::print() (Trade.h:93)

==84263== by 0x100003A94: main (vector:1417)

==84263==

新しい最適化プログラム　メモリリーク→解決

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やたらとシグナルが出るようになったのは
プログラムのメモリリークが原因のよう

プログラム開発とテスト環境はMAC上で
シミュレーションとブログ書きはWindows7上のCygwinで行っていて
メモリリークはCygwinだけで起こっていた模様

MAC上では、Google Testを用いてgitにcommitするたび
テストはしていたし、
XCodeのInstrumentsではひっからなかった

念の為にValgrindで検査したところ
メモリリークかアクセスバイオレーションが起こりえる箇所を
二箇所発見

一箇所はすぐに解決して、Cygwinのシミュレーション結果も、
ほぼ問題なくなった

もう一箇所は、なかなか再現しなくて
問題をかかえたまま

気をつけていれば、Cygwinでの運用にも問題ないレベルにはなったけれど
気持ち悪いので再検査中

お盆休みの間に直さなきゃ

プログラム更新 GBPJPYに売りシグナル点灯

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今日から新しい最適化プログラムを使っています

name	dir	date	last-price	target	losscut	score
GBPJPY	SELL	08/13	171.000	169.800	173.200	100%

８月１３日、GBPJPYに売りシグナルが点灯しました

この１ヶ月、全体的に目立った動きがないのですが、
その中で利益を出しやすいのはGBPJPYでした

GBPJPYはずっと下落方向なのですが、どこまで下げるのか楽しみです

最適化プログラム改修中

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シグナルが出過ぎるので、最適化の方法を改修中

最適化の範囲を広くしすぎてしまったようです

EURJPY EURUSD AUDUSD 売りシグナル点灯中

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通貨	売買方向	ターゲット	ロスカット	直近の的中率
EURJPY	SELL	129.200	138.800	100%
AUDUSD	SELL	0.914	0.944	100%
EURUSD	SELL	1.308	1.365	50%

EURJPYとEURUSDの下落傾向が続いています。

EURJPYのターゲットが、129.2円と極端な数字が出てきて、驚きました。

普通に計算すると、134円後半～135円前半がターゲットです。

綺麗な下落の形になっていて、長期的なターゲットで132円後半も出ています。

軽めに売りを入れてみて良さそうです。

AUDUSDは、昨日一昨日は、計算の条件で結果が変わるような状況でした。

ただ、今日の計算結果は、かなりハッキリして来ています。

経済指標の予測もよくありませんし、何かのきっかけで急落もありえそうです。

が、高スワップ通貨の売りはしないルールなので、ひかえます。

GBPJPY の売りシグナルはターゲット未達で反転し、シグナルも消えました。

1.5円ほど下落はしているので、ターゲットが大きく出すぎていたようです。

プログラムの修正が必要そうです。

NZDUSDは元々的中率が低く、不発のままです。

EURJPY GBPJPY EURUSD NZDUSD 売りシグナル点灯中

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通貨	売買方向	ターゲット	ロスカット	直近の的中率
EURJPY	SELL	129.200	138.800	100%
GBPJPY	SELL	169.950	173.700	100%
EURUSD	SELL	1.308	1.365	50%
NZDUSD	SELL	0.834	0.869	75%

CADJPY とAUDUSDのシグナルが消えました。

現在、最適化の範囲を調整中なので、その影響です。

全体的には、円高とドル高の状況です。

ウクライナ、イスラエル、イラクと、地政学的リスクが頻発しているので

しばらく、この状況は続きそうです。

安心材料がでれば、円安とドル安に動くと思いますが

まだ時間がかかりそうです

CADJPY EURJPY GBPJPY AUDUSD EURUSD NZDUSD 売りシグナル点灯中

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通貨	売買方向	ターゲット	ロスカット	直近の的中率
CADJPY	SELL	91.700	94.700	100%
EURJPY	SELL	129.200	138.800	100%
GBPJPY	SELL	169.950	173.700	100%
AUDUSD	SELL	0.914	0.944	100%
EURUSD	SELL	1.308	1.365	50%
NZDUSD	SELL	0.834	0.869	75%

全体的に円高、ドル高の傾向です。

スワップの高い通貨は売りをしないルールでいるので

手を出しにくいのです。

今朝に関しては、先週末の急落で、

すでにターゲットを達成して反発中の通貨も多いので、

全て見送りにしました。

アルゴリズム修正　CADJPY　GBPJPY　AUDUSD　EURUSD　NZDUSDに売りシグナル

コメントをどうぞ

通貨	売買方向	ターゲット	ロスカット	直近の的中率
CADJPY	SELL	86.400	94.000	100%
GBPJPY	SELL	169.950	173.700	100%
AUDUSD	SELL	0.870	0.948	100%
EURUSD	SELL	1.320	1.363	100%
NZDUSD	SELL	0.830	0.869	100%

最近、精度が落ちてきたので、若干最適化アルゴリズムを修正しました。

また、最適化の範囲を広げて、より「直近の的中率」が上がるように修正しました。

昨日までは、昨年の為替データから最適化の範囲を決めていたのですが

この半年～2ヶ月の為替データに合わせて、調整した結果です。

代わりに、予測結果の値幅が細かくなりますが、仕方ありません。

しばらく、これで様子を見てみます。

仮に、このアルゴリズムの結果を2ヶ月運用できた場合の

（実際に発注するのは難しいですが）

勝敗の結果です

通貨	シグナル回数	直近の的中率	最大利益(100pips)	直近の勝敗
USDJPY	2	50%	-0.30	LW
AUDJPY	5	100%	+2.35	WWWWW
CADJPY	1	100%	+6.40	W
EURJPY	2	100%	+0.60	WW
GBPJPY	5	100%	+10.35	WWWWW
NZDJPY	2	100%	+3.40	WW
HKDJPY	1	100%	+1.50	W
ZARJPY	10	80%	+0.58	WWWWWWLLWW
AUDUSD	1	100%	+5.70	W
EURUSD	2	100%	+3.50	WW
NZDUSD	3	100%	+4.80	WWW

完全に運用できれば、

買いで 5pips、売りで34pipsの利益が出ていました。

しかし、シグナルの数が、二ヶ月の間としてはとても少ないです。

GBPJPY　CADJPY　AUDUSD　NZDUSDあたりのシグナルの利幅が良かったようです。

また、USDJPYとZARJPYのシグナルは、あまりあてにしてはいけなかったことが分かります

AUDJPY　CADJPY　GBPJPY　に売りシグナル

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通貨	売買方向	ターゲット	ロスカット	直近の的中率
AUDJPY	SELL	95.250	95.875	82%
CADJPY	SELL	92.200	94.700	100%
GBPJPY	SELL	170.900	173.800	100%

EURUSD　がターゲットに到達して、売りシグナルが消えました

代わりにGBPJPYの売りシグナルが点灯しました

ただ、BGPJPYは昨夜から早朝にかけて急落したあとの反発状況なので、仕掛けにくいです

この頃、商いが薄いせいか

予測の精度が落ちてきました

最適化アルゴリズムを見直す時期かもしれません

Somof blog site

元RFエンジニア、今ソフトウェアエンジニアが目指す、安定した為替予測の研究

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GBPJPY売りシグナル

メモリリークにValgrind 、でもMerbericksには課題あり…

新しい最適化プログラム　メモリリーク→解決

プログラム更新 GBPJPYに売りシグナル点灯

最適化プログラム改修中

EURJPY EURUSD AUDUSD 売りシグナル点灯中

EURJPY GBPJPY EURUSD NZDUSD 売りシグナル点灯中

CADJPY EURJPY GBPJPY AUDUSD EURUSD NZDUSD 売りシグナル点灯中

アルゴリズム修正　CADJPY　GBPJPY　AUDUSD　EURUSD　NZDUSDに売りシグナル

AUDJPY　CADJPY　GBPJPY　に売りシグナル